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[股票] 要重視基礎信息和可靠消息,忽略幹擾消息 [推廣有獎]

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tom_lv1 发表于 2019-7-11 08:25:32 |顯示全部樓層

             要重視基礎信息和可靠消息,忽略幹擾消息

                           于德浩

                          2019.7.10

在《決策與理性》中,關于貝葉斯公式的應用案例,又是一個很大的啓發。我們得有一般的通用常識,要核實消息的可靠性,更要忽略大部分的幹擾消息。

案例是這樣的。某市有綠色出租車占比85%,藍色出租車占比15%,發生一次出租車肇事逃逸事件。其中有目擊者稱,大概80%的概率看到的是藍車。請問,真是藍車的概率有多大?

根據對普通人的調研發現,大多數人認爲應該80%大概率是藍車;只有少數人認爲,藍車的概率要小于50%。

這個可以由數學上的貝葉斯公式計算出答案,(0.15*0.8)/(0.15*0.8+0.85*0.2)=0.41。也就是說,大部分人都推測錯了,他們過于側重具體相關原因。

如果,那個目擊者非常確定100%就是藍車,那麽當然藍車的概率也就是100%了。貝葉斯公式的計算也是100%,即(0.15*1)/(0.15*1+0.85*0)=1。就是說,如果某個具體消息是100%可靠,那麽其他所有的信息都可以忽略。不過實際中,這種具體消息都是不太可靠的,甚至連80%可靠度也沒有。

基本的通用常識作爲基礎信息是最爲重要的。比方說,我們不知道有目擊證人,那麽我們就常識的推斷藍車的概率應該很小,大約是15%;這與後面精確計算的0.41起碼是定性一致的。“目擊證人”實際是一個幹擾消息。

如果要得出正確的理性判斷,消息多並不是好事。我國古代的一個典故“曾參殺人”。當第一個人告知他媽“你兒子殺人了”,她不信,“我兒子是賢德之人,怎麽可能殺人呢?”這就是她依據了基礎信息,做出的理性判斷。當第二個人又說“殺人”,她還是理性的;可當第三個人再說“曾參殺人”,她終于不理智了,怕受到牽連,投杼逾牆逃跑了。

我們用數學語言來解釋一下。一般人殺人的概率是0.1%,曾參是賢人,其殺人的概率就降低爲0.01%。在這麽小的基礎信息概率下,除非“具體信息”是100%確定可靠,才能確定是真的殺人;否則,就算是90%的可靠度,曾參殺人的概率也要小于10%。

就是說,當你對一個人充分信任時,無論發生什麽事,什麽謠言,你都不應該動搖,否則就會鑄成大錯。

當然,人並不總是理性的,普通人更是不理性。所以,在兵法中,才有反間計。制造或謠傳很多事件,讓皇帝去懷疑某個大將要造反。

股票投資更是如此。企業基本面才是基礎信息,其他的偶然消息都是幹擾消息,應該要忽略才對。



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